Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen Rutilius Taurus Aemilianus Daraus ergibt sich die Notwendigkeit

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit ein eigenständiges Instrumentarium zur Handhabung dieser Risiken zu entwickeln

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Hochwachstum der kleinen Tiger

1Interne Kurssicherungsinstrumente10

Eigenbezug

Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen Rutilius Taurus Aemilianus Daraus ergibt sich die NotwendigkeitInhaltsangabe: Einleitung: Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu bestimmen, das eine zielgenaue Abstimmung zwischen Investor und Portfoliomanagement hinsichtlich einer investorengerechten Portfoliostruktur ermglicht und die Schwchen des Risikoklassenkonzeptes beseitigt. Dabei wird auf ein in der Praxis bereits eingesetztes Konzept zum Risikocontrolling mit Namen "Value at Risk" eingegangen und eine Verbindung zur Portfoliotheorie nach H.